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Value at Risk : modélisation et estimation
Articles scientifiques
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Value-at-Risk Based Risk Management: Optimal Policies and Asset Management
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Testing and Comparing Value-at-Risk Measures
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Mémoires d'actuariat
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Calcul de la VaR selon l’approche historique et la théorie des valeurs extrêmes sur un fonds alternatif de Dexia Asset Management
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DOUISSARD M. [2010]
Mesure du risque porté par les instruments financiers complexes : l’avenir de la VaR
, Mémoire d'actuaire, ULP
FOKOU R. [2006]
Mesure du risque de marché d'un portefeuille de type actions (Value-At-Risk, Value-At-Risk Conditionnelle)
, Mémoire d'actuaire, EURIA
GRAPPIN B. [2010]
Quelques estimations de la VaR d’un portefeuille de négociation bancaire
, Mémoire d'actuaire, CNAM
SYDOR T. [2007]
La Value at Risk
, Mémoire d'actuaire, EURIA