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Value at Risk : modélisation et estimation


Articles scientifiques



BASAK S.; SHAPIRO A. [1998] "Value-at-Risk Based Risk Management: Optimal Policies and Asset Management", Working Paper, Wharton School

CHRISTOFFERSEN P.; HAHN J.; INOUE A. [2001] "Testing and Comparing Value-at-Risk Measures", Working Paper, Cirano

FAN J.; GU J. [2003] "Semiparametric estimation of Value at Risk", Econometrics Journal, volume 6, pp. 261–290

FÉDOR M. MOREL J. [2006] "Value at Risk en assurance : recherche d'une méthodologie à long terme", Proceedings, ICA

GUEANT O. [2012] "Computing the Value at Risk of a Portfolio: Academic literature and Practionners' response", EMMA, Working Paper

PALARO H.P.; HOTTA L.K. [2006] "Using Conditional Copula to Estimate Value at Risk", Journal of Data Science, 4, 93-115

PLANCHET F., THEROND P.E. [2008] "Expected Shortfall of Claims Events: Some Practical Aspects", Proceedings of the 38th ASTIN Colloquium.

Mémoires d'actuariat



BENSEGHIR S. [2006] Calcul de la VaR selon l’approche historique et la théorie des valeurs extrêmes sur un fonds alternatif de Dexia Asset Management, Mémoire d'actuaire, ISUP

DOUISSARD M. [2010] Mesure du risque porté par les instruments financiers complexes : l’avenir de la VaR, Mémoire d'actuaire, ULP

FOKOU R. [2006] Mesure du risque de marché d'un portefeuille de type actions (Value-At-Risk, Value-At-Risk Conditionnelle), Mémoire d'actuaire, EURIA

GRAPPIN B. [2010] Quelques estimations de la VaR d’un portefeuille de négociation bancaire, Mémoire d'actuaire, CNAM

SYDOR T. [2007] La Value at Risk, Mémoire d'actuaire, EURIA