Semiparametric estimation of Value at Risk

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domaine(s)Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Mesures de risque
projet(s)ISFA - Modèles financiers en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceEconometrics Journal
Auteur(s) FAN J.; GU J.
Numérovolume 6, pp. 261–290
Date de référence 06/01/2003


VaR.pdfVaR.pdf

Source : http://orfe.princeton.edu/~jqfan/papers/01/VaR.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/7B912D75615AE7E9C12578D7002CAB94