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Ce site fournit des ressources (supports de cours, articles, publications, etc.) utiles aux personnes poursuivant des travaux de recherche en actuariat et aux actuaires à la recherche d'informations sur les techniques récentes.

Actualités




Ce site propose également une page de ressources sur le logiciel R.
Présentations
Conférences
  1. Journée IARD de l'Institut des Actuaires - Lyon (23/03/2023) : "De l'ORSA classique à l'ORSA climatique"
  2. 20 ans du master d'actuariat de Dauphine PSL (Paris, 19/05/2022) : Prise en compte des risques climatiques dans la mesure des risques des assureurs
  3. Réunion du Groupe des actuaires de l'Ouest (Nantes, 01/04/2022) : Quelques éléments d’appréciation sur la mortalité en France depuis 2020 - Premiers éléments pour 2022
  4. Petit déjeuner Prim'Act (Paris, 23/09/2021) : Actuariat et risques climatiques : premiers retours d'expérience.
  5. Journée d'étude IA / SACEI (Paris, 16/09/2021) : Quelques éléments d'appréciation sur la mortalité en France en 2020.
  6. Séminaire « état des lieux critique des outils d’évaluation des préjudices consécutifs à un dommage corporel » - Chambéry (07/12/2020) : « Éclairages sur le barème de la Gazette du Palais et son contexte.»
  7. Petit déjeuner Prim'Act (Paris, 24/09/2020) : Changement climatique, pandémie, gouvernance.
  8. Conférences des 30 ans de l'EURIA - Brest (27/06/2019) : "Quelques réflexions sur la segmentation en assurance"
  9. Institut des Actuaires - Paris (27/05/2019) : Conférence « Lois biométriques pour le risque de perte d’autonomie », « Mesure du risque de perte d’autonomie : les lois biométriques Qalydays ».
  10. Chaire DAMI - Paris (27/03/2019) : "Construction de tendances de mortalité avec un réseau de neurones RVFL"
  11. Chaire DAMI - Paris (20/03/2018) : "Prédiction de séries temporelles multivariées avec un réseau de neurones RVFL"
  12. Performativity and Governance of Actuarial Models - Paris (14/02/2018) : How to Define the Quality of an Economic Scenario Generator for Calculating the Best Estimate of a French Saving Contract?
  13. LoLiTa - Paris (17/01/2018) : "Méga fonds de longévité et couverture du risque de longévité"
  14. Insurance Stress-Test Workshop - Paris (11/04/2017) : "Best Estimate Valuation in an Economical Framework: Key Points, Best Practices and Pitfalls"
  15. Chaire DAMI - Paris (21/03/2017) : "Modèle ORSA stochastique pour un régime de retraite"
  16. LoLiTa - Paris (06/02/2017) : "Mesure des risques systématiques associés aux tables d'expérience"
  17. Séminaire ERM - Chantilly (28/09/2016) : "Prise en compte des risques financiers sous S2" et "Quelques observations sur la modélisation du risque de taux" (avec Marc Juillard)
  18. École d'été de l'Institut des Actuaires - Lyon (08/09/2016) : "Projections de bilans pour l’ORSA."
  19. Séminaire ISBA - Louvain (22/06/2016) : "L'assurance dépendance dans le nouvel environnement réglementaire"
  20. Journée 100% actuaire - Paris (05/11/2015) : "Risques systématiques associés aux tables d’expérience"
  21. Petit Déjeuner PRIM'ACT - Paris (27/10/2015) : "Quel impact de Solvabilité 2 sur les dispositifs de réassurance ?"
  22. Journée IARD de l'Institut des Actuaires - Le Mans (24/03/2015) : "Valeur économique de dettes subordonnées pour des sociétés non-vie"
  23. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Deauville (25 et 26 septembre 2014) : "Commission "tables de mortalité" : point sur les travaux en cours"
  24. Journées Actuarielles de Strasbourg - Strasbourg (19/09/2014) : "Best Estimate Evaluation in an Economical Framework: Key Points, Best Practices and Pitfalls"
  25. Rmetrics workshop - Paris (27/06/2014) - "Economic Scenarios Generator in the Solvency II Framework, with R"
  26. Congrès de l'Institut des Actuaires - Paris (20/06/2014) : "Attraits et limites de la probabilité risque neutre pour valoriser le passif d'un assureur" (contact Cardif : jean-paul.f.felix@bnpparibas.com)
  27. Journée IARD de l'Institut des Actuaires - Niort (21/03/2014) - "Modèles fréquence-coût : quelles perspectives d'évolution ?"
  28. Jstar 2013 - Rennes (17 et 18 octobre 2013) : "Construction de tables de mortalité prospectives - le contexte de l'assurance"
  29. IME 2013 - Copenhague (1er au 3 juillet 2013) : "Uncertainty on Survival Probabilities and Solvency Capital Requirement: Application to LTC Insurance"
  30. Ecole d'été de l'Institut des Actuaires - Lyon (24/06/2013) : "Approches analytiques dans le cadre de l'ORSA pour des contrats d'épargne"
  31. Colloque sur le dommage corporel / EFB - Paris (16/04/2013) : "Quel taux de capitalisation des préjudices futurs des victimes ?"
  32. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Deauville (20 et 21 septembre 2012) : "Mortalité, longévité, pandémie : Choix des hypothèses dans le cadre du pilier 1"
  33. Ecole d'été de l'Institut des Actuaires - Brest (10/07/2012) : "Générateurs de scénarios économiques en assurance : points d'attention"
  34. Séminaire Lyon-Lausanne - Lausanne (01/12/2011) - "Risques associés au calcul des provisions de rentes en dépendance"
  35. Forum actuariat du CNAM - Paris (06/10/2011) - "Quel avenir pour les lois d'expérience ?"
  36. Chaire Management de la modélisation - Lyon (27/09/2011) - "Construire un générateur de scénarios économiques en assurance"
  37. Ecole d'été de l'Institut des Actuaires - Strasbourg (20/07/2011) : "Les indicateurs opérationnels liés à l'ORSA"
  38. Conférence Longevity modeling: an inter-disciplinary approach - Paris (30/05/2011) - "Prospective mortality table with a small size dataset: estimation risk measure"
  39. Journée IARD de l'Institut des Actuaires - Reims (01/04/2011) - "Mise en place d'un processus d'ORSA"
  40. Chaire Management de la modélisation - Lyon (09/03/2011) - "Risque d'estimation en présence d'hétérogénéité"
  41. Journée AST&Risk - Dijon (17/01/2011) - "Sur quelques difficultés associées à l'utilisation de l'approche risque-neutre en assurance"
  42. Conférence "les rendez-vous de la finance à Paris" - Paris (19/10/2010) - "Variable annuities - un produit complexe et risqué"
  43. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Deauville (16 et 17 septembre 2010) : "QIS 5 : calibration des risques en assurance de personne"
  44. Ecole d'été de l'Institut des Actuaires - Lyon (22/07/2010) : "Sur quelques problématiques en prévoyance"
  45. ICA 2010 - Cape Town (7 au 12 mars 2010) : "The use of Artificial Neural Networks to adjust and robustness study of experience tables of maintenance in disability"
  46. R.I.S.K. Symposium - Paris (3 décembre 2009) : "La construction d'une table de mortalité : questions sur le modèle, sur la méthode d'estimation et leur adaptation au cours du temps"
  47. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Deauville (17 et 18 septembre 2009) : "Segmentation tarifaire et suivi du risque en incapacité"
  48. AFIR 2009 - Munich (6 au 11 septembre 2009) : "Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee"
  49. ASTIN 2009 - Helsinki (1er au 4 juin 2009) : "Systematic risk modelisation in credit risk insurance"
  50. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Brest (14 et 15 mai 2009) : "Modéliser l’actif d’un organisme assureur : quelques réflexions"
  51. AFIR 2008 - Rome (1er au 3 octobre 2008) : "Extreme disturbances on the drift of anticipated mortality Application to annuity plans"
  52. ASTIN 2008 – Manchester (13 au 16 juillet 2008) : "Expected Shortfall of Claims Events: Some Practical Aspects"
  53. IME 2007 - Le Pirée (10 au 12 juillet 2007) : "Prospective models of mortality with forced drift"
  54. ASTIN 2007 – Orlando (19 au 22 juin 2007) : "Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance : méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk"
  55. AFIR 2007 – Stockholm (12 au 15 juin 2007) : "Model risk and determination of economic capital in the Solvency 2 project"
  56. ICA - Colloque sur les régimes de retraite (16 avril 2007) – Toronto : "Application des modèles stochastiques de mortalité aux régimes de rentes viagères" (français - anglais)
  57. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Les Arcs (30 et 31 mars 2007) : "SCR : estimation, robustesse"
  58. Conférence de l'Institut des Actuaires sur les tables de mortalité - Paris (22 mars 2007) : "Tables TGH / TGF 05 : construction"
  59. Conférence au GEMA (6 juin 2006) : "QIS 2 : le cas du risque de marché"
  60. IME 2006 – Louvain (17 au 20 juillet 2006) : "Quantification of the systematic risk of mortality on an annuity plan"
  61. Congrès international des actuaires (28 mai - 2 juin 2006) – Paris : "L'utilisation des splines bidimensionnels pour l'estimation de lois de maintien en arrêt de travail" et Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons
  62. AFIR 2005 – Zürich (6 au 9 septembre 2005) : "L'impact de la prise en compte des sauts boursiers dans les problématiques d'assurance"
  63. ASTIN 2005 – Zürich (4 au 7 septembre 2005) : "Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie"
  64. AFIR 2004 - Boston (7 au 10 novembre 2004) : "Allocation d'actifs pour un régime de rentes en cours de service"
  65. Conférence scientifique de l'Institut des Actuaires (1er juillet 2004) : "Critères d'allocation d'actif pour un régime de rentiers"
  66. IME 2004 - Rome (14 au 16 juin 2004) : "Financial risk management of a defined benefit plan"


Formations
  1. Caritat - Paris (14/10/2015) : "Construction de tables d'expérience : utilisation des modèles multi-états"
  2. Caritat - Paris (02/07/2015) : "Construction de tables de mortalité prospective avec R"
  3. Caritat - Paris (15/10/2014) : "Besoin en capital et incertitude sur les lois biométriques"
  4. Sépia - Paris (02/10/2014) : "Incertitude sur les lois biométriques : l'exemple du risque dépendance"
  5. Formation Groupama - Paris (13/09/2012) - "Assurances de biens et de responsabilité - Enjeux actuariels"
  6. Sépia - Paris (16/04/2010) : "Modèles semi-analytiques en assurance de personne - exemple d'un régime de retraite"
  7. Sépia - Paris (17 novembre 2009) : "Sur quelques problématiques liées au best estimate en assurance-vie et en assurance santé / prévoyance"
  8. Sépia - Paris (16 juin 2009) : "Tables d’expérience : contexte, construction, utilisation"
  9. Sépia - Paris (10 juin 2008) : "Garanties plancher sur les contrats en UC ; engagement et couverture"
  10. Sépia - Paris (13 septembre 2007) : "Solvabilité et valeurs extrêmes : enjeux en terme de modélisation"
  11. Formation organisée par le CEA sur les "Mesures du risque" (20 et 21 mars 2006)