Retour à l'accueil Page précédente Références techniques Chercher un article Chercher un mémoire Envoyer cette page

Utiliser le logiciel R en actuariat

La technicité croissante des modèles utilisés en actuariat nécessite de recourir à des logiciels performants ; SAS est parmi les logiciels statistiques le plus répandu en assurance, suivi de Matlab. Mais le logiciel R, développé initialement dans un contexte universitaire, constitue aujourd'hui une alternative particulièrement intéressante à ces outils commerciaux.

Au-delà des avantages de la gratuité de la licence, de nombreuses ressources sont disponibles sur internet pour traiter les problèmes les plus classiques (Kaplan-Meier, Cox, valorisation d'options, théorie de extrêmes, etc.). Trois initiatives viennent illustrer l'intérêt pour cette solution :

- J.P. Morgan propose dans le cadre de LifeMetrics des éléments de code R pour Lee-Carter et les modèles stochastiques de mortalité ;
- V. Goulet de l'université Laval conduit le projet "actuar" visant à développer un panel d'outils actuariels dans R ;
- le package ChainLadder implémente de nombreux modèles de provisionnement non-vie.

Les informations générales sur R peuvent être consultées sur le site de ce logiciel. Le site statconn propose une installation packagée de R avec des modules additionnels utiles, notamment RExcel et Tinn-R. L'environnement RStudio est un environnement de développement intégré qui permet une utilisation plus efficace de R.

L'objet du présent site est de fournir de la documentation sur l'utilisation de R dans le contexte de problèmes actuariels. Cette documentation est fournie sous la forme d'exemples de code et d'indications sur les packages utiles dans chaque domaine étudié. Si vous souhaitez connaitre tous les packages pour un thème donné, consultez les task views http://cran.r-project.org/web/views/. Vous pouvez aussi utiliser le package SOS ou la fonction help.search() pour chercher un code en particulier.

Les domaines suivants sont actuellement documentés :

- Introduction à R : un support général, une présentation sur les modèles de durée et une formation avec de nombreux exemples ;
- R et les modèles de durée ;
- R et les valeurs extrêmes ;
- R et la dépendance stochastique ;
- R et les représentations graphiques ;
- Le package randtoolbox ;
- Créer des objets avec R.

Le code R utilisé dans les applications numériques du livre "Scénarios économiques en assurance" est disponible sur cette page.

Les documents ou sites suivants fournissent par ailleurs des informations utiles :

- Ajustement de données empiriques à une distribution connue : voir cette note ;
- Liste des distributions de probabilité modélisées par R ;
- Utiliser le logiciel R pour faire des statistiques ;
- le blog d'A. Charpentier.

Des packages sont également disponibles pour améliorer les performances de R dans les situations de calcul intensif ou avec de gros volumes de données, sur cette page : http://cran.r-project.org/web/views/HighPerformanceComputing.html.