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Formation du CPA "Mesures du risque" - 20 et 21/03/2006


Supports de Frédéric PLANCHET :

1-Mesures de risque : mise en oeuvre pratique


2-Estimer une VaR (pour approfondir le sujet, se reporter à cette introduction à la théorie des valeurs extrêmes)
3-Estimation d'une TVaR par simulation
4-Dépendance et mesures de risque
5-Quantification du risque systématique de mortalité

Des exemples simples sont également disponibles. En ce qui concerne les méthodes de simulation, on peut se reporter au support du cours MFA sur le sujet.

Supports d'Arthur CHARPENTIER (page personnelle)