Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance : méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk

Page précédente
Faire suivre ce document

domaine(s)Mesures de risque, Solvabilité & Capital économique, Théorie des valeurs extrêmes
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
Show details for Informations sur les documentsInformations sur les documents
Hide details for Informations sur les documentsInformations sur les documents

Type de document Articles
SourceAssurances et gestion des risques
Auteur(s) THÉROND P.E.; PLANCHET F.
Numéro
Date de référence 01/01/2007

Revue "Assurance et gestion des risques"
Congrès ASTIN 2007
english version
Congrès ASTIN 2007
Presentation
ArticleVaR.pdf
THEROND PLANCHET - ASTIN 2007 - English version.pdf
THEROND PLANCHET - ASTIN 2007 - Presentation.pdf

Liens :
- Revue Assurances et gestion des risques : http://neumann.hec.ca/assurances-revue/JANVIER/2007-01-fr.html
- Congrès ASTIN 2007 (Orlando) : http://www.actuaries.org/ASTIN/Colloquia/Orlando/Papers_EN.html

Lien permament : http://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/DE872AE6E908B706C125716200575052