Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee

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domaine(s)Finance, Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Options
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceISFA
Auteur(s) NTEUKAM T.O.; PLANCHET F.; THEROND P.
Numéro
Date de référence 06/30/2010

Version PDF
Code R associé
Codes-R GPL.rar
Documentation du code
Description du code R.pdf

Version présentée à l'AFIR 2009 (Munich) : http://www.actuaries.org/Munich2009/abstracts/Wed_11.40_AFIR_Planchet_Financial_markets_Abstract.pdf

Article publié dans Insurance: Mathematics and Economics : http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2010.10.011


Lien permament : http://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/7464DF2900994E20C12575170039902F