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Générateurs de scénarios économiques


Cette page présente quelques références sur le thème des générateurs de scénarios économiques dans le cadre de l'assurance. Les approches risque neutre et historique sont représentées dans les références ci-dessous, qui ne constituent qu'une introduction à une littérature très riche. Des codes R illustrant certains aspects des GSE sont disponibles ici.


Articles scientifiques

AHLGRIM K. C., D’ARCY S. P., GORVETT R. W. [2005] « Modeling Financial Scenarios: A Framework for the Actuarial Profession ». Proceedings of the Casualty Actuarial Society 92.

ANG A., BEKAERT G., WIE M. [2008] « The Term Structure of Real Rates and Expected Inflation », Journal of Finance, Volume 63, Issue 2, pp 797–849.

ARMEL K., PLANCHET F. [2018] « Comment construire un générateur de scénarios économiques risque neutre destiné à l’évaluation économique des contrats d’épargne ? », Document de travail, ISFA.

ARMEL K., PLANCHET F., KAMEGA A. [2011] « Quelle structure de dépendance pour un générateur de scénarios économiques en assurance ? », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 11, n°22.

BALDVINSDÓTTIR E.K.; PALMBORG L. [2011] « On Constructing a Market Consistent Economic Scenario Generator », Working Paper, KTH.

CHRISTENSEN J.H.E.; DIEBOLD F.X.; RUDEBUSCH G.D. [2010] « The Affine Arbitrage-Free Class of Nelson-Siegel Term Structure Models », Federal Reserve Bank of San Francisco, n°2007-20.

HARDY M. R. [2001] « A Regime-Switching Model of Long-Term Stock Returns », North American Actuarial Journal 5 (2).

HULL J., WHITE A. [1990] « Pricing Interest-Rate-Derivative Securities », Review of Financial Studies, Vol. 3, No. 4, (Winter 1990), pp. 573-592.

LAÏDI Y., PLANCHET F. [2015] « Calibrating LMN Model to Compute Best Estimates in Life Insurance », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 15, n°29.

LONGSTAFF F.A.; MITHAL S.; NEIS E. [2005] « Corporate Yield Spreads: Default Risk or Liquidity? New Evidence from the Credit Default Swap Market », Journal of Finance, Vol. LX, n° 5.

RACICOT F.E., THEORET R. [2006] « Les modèles HJM et LMM revisités et leurs versions étendues », Cahier de Recherche n°08-2006, UQAM.

RONCALLI T. [1998] La structure par terme des taux zéro : modélisation et implémentation numérique, Thèse Université Montesquieu - Bordeaux IV

Mémoires d'actuariat (plus de références)

ARMEL K. [2010] Structure de dépendance des générateurs de scénarios économiques - Modélisation et Simulation, Mémoire d'actuaire, EURIA.

GAUTHIER T. [2011] Développement d'un générateur de scénarii économiques au sein d'une compagnie d'assurance-vie, Mémoire d’actuaire, ISFA.

GIROUX M.P. [2011] Modélisation d’un Générateur de Scénarios Economiques, Mémoire d'actuaire, ENSAE.

LAIDI M. [2013] Problématiques de calibration en vue de l’évaluation des risques de taux, de défaut et de liquidité, Mémoire d'actuaire, CNAM.

MZOUGHI K. [2017] Générateur de scénarios économiques : approche par bootstrap avec prise en compte des dépendances de queues, Mémoire d’actuaire, ISFA.

ROSSPOPOFF B. [2013] Modèles de taux et d’inflation pour Solvabilité 2, Mémoire d'actuaire, ISFA.

Présentations

KAMEGA A. [2010] Générateur de scénarios économiques en assurance : présentation, illustration et utilisation des modèles, Support de formation Caritat.

PLANCHET F. [2012] Générateurs de scénarios économiques en assurance : points d'attention, Ecole d'été de l'Institut des Actuaires - Brest (10/07/2012)

PLANCHET F. [2012] Construire un générateur de scénarios économiques en assurance : introduction, Support du cours modèles financiers en assurance, ISFA.

Ouvrages

FALEH A., PLANCHET F., RULLIÈRE D. [2012] Scénarios économiques et techniques d’allocation d’actif - application aux assurances et aux fonds de pension, Paris : Economica.



LAURENT J.P., NORBERG R., PLANCHET F. (editors) [2016] Modelling in life insurance – a management perspective, EAA Series, Springer.

PLANCHET F., THÉROND P.E., KAMEGA A. [2009] Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation, Paris : Economica.

Internet

PLANCHET F. [2011] "Générateur de scénarios économiques : choix du modèle de taux", blog Actu d'actuaires

PLANCHET F. [2008] "Dépendance et liquidité : 2 aspects des ESG à améliorer ?", blog Actu d'actuaires

Une page de ressources sur le sujet, avec notamment une documentation du package ESG.