The Affine Arbitrage-Free Class of Nelson-Siegel Term Structure Models

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domaine(s)Finance, Mathématiques financières & Modèles d'actifs
projet(s)ISFA - Modèles financiers en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceFederal Reserve Bank of San Francisco
Auteur(s) CHRISTENSEN J.H.E.; DIEBOLD F.X.; RUDEBUSCH G.D.
Numéro2007-20
Date de référence 03/01/2010


wp07-20bk.pdfwp07-20bk.pdf

Source : http://www.frbsf.org/economic-research/files/wp07-20bk.pdf

Lien permament : http://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/8B9EFF5B9486EC95C1257C6800254544