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Risque opérationnel

Articles scientifiques

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CHERNOBAI A.; MENN C.; MOSCADELLI M.; RACHEV S.; TRUECK S. [2006] "Treatment of Incomplete Data in the Field of Operational Risk: The Effects on Parameter Estimates, EL and UL Figures", In The Advanced Measurement Approach to Operational Risk. Risk Books, Spain, pp. 145-168

DAHEN H. [2006] La Quantification du Risque Opérationnel des Institutions Bancaires, Thèse de doctorat, HEC Montréal.

HORBENKO H.; RUCKDESCHEL P.; BAE T. [2011] Robust Estimation of Operational Risk, Working Paper, Fraunhofer ITWM.

JEZZINI M. [2005] "Revue de la littérature : Risque Opérationnel", Working Paper, Université d'Avignon

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KARAM E., PLANCHET F. [2013] "Estimation Errors and SCR Calculation", Bulletin Français d'Actuariat, vol.13 n°26

KARAM E., PLANCHET F. [2011] "Operational Risks in Financial Sectors", Advances in Decision Sciences, Vol. 2012, Article ID 385387, 57 pages. doi:10.1155/2012/385387.

LAMBRIGGER D. D.; SHEVCHENKO P. V.; WÜTHRICH M. V. [2007] "The Quantification of Operational Risk using Internal Data, Relevant External Data and Expert Opinions", Working Paper, ETH.

LAMBRIGGER D. D.; SHEVCHENKO P. V.; WÜTHRICH M. V. [2008] "Give Credit where Credit is due: Operational Risk goes Bayesian", Bulletin Français d'Actuariat, vol. 8, n°16.

MAURER F. [2007] "Les développements récents de la mesure du risque opérationnel", Congrès AFFI.

OPDYKE J.D.; CAVALLO A. [2012] Estimating Operational Risk Capital: the Challenges of Truncation,the Hazards of MLE, and the Promise of Robust Statistics, SSRN, Working Paper.

PETERS G. W. ; SHEVCHENKO P V.; WÜTHRICH M. V. [2009] "Dynamic operational risk: modeling dependence and combining different sources of information", The Journal of Operational Risk, 4(2), pp. 69-104.

Thèses

KARAM E. [2014] Measuring and managing operational risk in the insurance and banking sectors, ISFA - Université Lyon 1, Thèse de doctorat

Mémoires d'actuariat

DAVESNE C. [2015] Étude du risque de modèle dans le cadre d'un modèle interne, Mémoire d'actuaire, ENSAE

FURDERER S. [2017] L’erreur de modèle dans le cadre d’un modèle interne pour des contrats d’épargne Euro, Mémoire d'actuaire, ISFA.

GAMONET J. [2009] Modélisation du risque opérationnel dans l'assurance, Mémoire d'actuaire, CEA

LALLEMENT T. [2014] Le risque de modèle, Mémoire d'actuaire, ULP

Publications de l'EIOPA

CEIOPS [2009] Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: SCR standard formula - Article 111 (f) Operational Risk

Sur internet

http://fr.wikipedia.org/wiki/COSO

http://www.fimarkets.com/pages/risque_operationnel.php

http://www.bis.org/list/bcbs/tid_28/index.htm