Quantitative models for operational risk: extremes, dependence and aggregation
Page précédente
Faire suivre ce document

domaine(s)Risque opérationnel, Théorie des valeurs extrêmes
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
Show details for Informations sur les documentsInformations sur les documents
Hide details for Informations sur les documentsInformations sur les documents

Type de document Articles
SourceJournal of Banking and Finance
Auteur(s) CHAVEZ-DEMOULIN V.; EMBRECHTS P.; NESLEHOVA J.
Numéro30 (10)
Date de référence 01/01/2006


manuscript_cen.pdf

Source : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.67.3671&rep=rep1&type=pdf

Commentaires:

2006. Chavez-Demoulin, V., Embrechts, P., Neslehova, J.: Quantitative models for operational risk: extremes, dependence and aggregation, Journal of Banking and Finance, 30(10), 2635-2658

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/B190EAFE0F0C2274C1257258003B06B7