Contacts Liens Références techniques Chercher un article Chercher un mémoire



Ce site fournit des ressources (supports de cours, articles, publications, etc.) utiles aux personnes poursuivant des travaux de recherche en actuariat et aux actuaires à la recherche d'informations sur les techniques récentes.

Actualités




Ce site propose également une page de ressources sur le logiciel R.

Présentations
Conférences
  1. Journée d'étude IA / SACEI (Paris, 16/09/2021) : Quelques éléments d'appréciation sur la mortalité en France en 2020.
  2. Séminaire « état des lieux critique des outils d’évaluation des préjudices consécutifs à un dommage corporel » - Chambéry (07/12/2020) : « Éclairages sur le barème de la Gazette du Palais et son contexte
  3. Petit déjeuner Prim'Act (Paris, 24/09/2020) : Changement climatique, pandémie, gouvernance.
  4. Conférences des 30 ans de l'EURIA - Brest (27/06/2019) : "Quelques réflexions sur la segmentation en assurance"
  5. Institut des Actuaires - Paris (27/05/2019) : Conférence « Lois biométriques pour le risque de perte d’autonomie », « Mesure du risque de perte d’autonomie : les lois biométriques Qalydays ».
  6. Chaire DAMI - Paris (27/03/2019) : "Construction de tendances de mortalité avec un réseau de neurones RVFL"
  7. Chaire DAMI - Paris (20/03/2018) : "Prédiction de séries temporelles multivariées avec un réseau de neurones RVFL"
  8. Performativity and Governance of Actuarial Models - Paris (14/02/2018) : How to Define the Quality of an Economic Scenario Generator for Calculating the Best Estimate of a French Saving Contract?
  9. LoLiTa - Paris (17/01/2018) : "Méga fonds de longévité et couverture du risque de longévité"
  10. Insurance Stress-Test Workshop - Paris (11/04/2017) : "Best Estimate Valuation in an Economical Framework: Key Points, Best Practices and Pitfalls"
  11. Chaire DAMI - Paris (21/03/2017) : "Modèle ORSA stochastique pour un régime de retraite"
  12. LoLiTa - Paris (06/02/2017) : "Mesure des risques systématiques associés aux tables d'expérience"
  13. Séminaire ERM - Chantilly (28/09/2016) : "Prise en compte des risques financiers sous S2" et "Quelques observations sur la modélisation du risque de taux" (avec Marc Juillard)
  14. École d'été de l'Institut des Actuaires - Lyon (08/09/2016) : "Projections de bilans pour l’ORSA."
  15. Séminaire ISBA - Louvain (22/06/2016) : "L'assurance dépendance dans le nouvel environnement réglementaire"
  16. Journée 100% actuaire - Paris (05/11/2015) : "Risques systématiques associés aux tables d’expérience"
  17. Petit Déjeuner PRIM'ACT - Paris (27/10/2015) : "Quel impact de Solvabilité 2 sur les dispositifs de réassurance ?"
  18. Journée IARD de l'Institut des Actuaires - Le Mans (24/03/2015) : "Valeur économique de dettes subordonnées pour des sociétés non-vie"
  19. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Deauville (25 et 26 septembre 2014) : "Commission "tables de mortalité" : point sur les travaux en cours"
  20. Journées Actuarielles de Strasbourg - Strasbourg (19/09/2014) : "Best Estimate Evaluation in an Economical Framework: Key Points, Best Practices and Pitfalls"
  21. Rmetrics workshop - Paris (27/06/2014) - "Economic Scenarios Generator in the Solvency II Framework, with R"
  22. Congrès de l'Institut des Actuaires - Paris (20/06/2014) : "Attraits et limites de la probabilité risque neutre pour valoriser le passif d'un assureur" (contact Cardif : jean-paul.f.felix@bnpparibas.com)
  23. Journée IARD de l'Institut des Actuaires - Niort (21/03/2014) - "Modèles fréquence-coût : quelles perspectives d'évolution ?"
  24. Jstar 2013 - Rennes (17 et 18 octobre 2013) : "Construction de tables de mortalité prospectives - le contexte de l'assurance"
  25. IME 2013 - Copenhague (1er au 3 juillet 2013) : "Uncertainty on Survival Probabilities and Solvency Capital Requirement: Application to LTC Insurance"
  26. Ecole d'été de l'Institut des Actuaires - Lyon (24/06/2013) : "Approches analytiques dans le cadre de l'ORSA pour des contrats d'épargne"
  27. Colloque sur le dommage corporel / EFB - Paris (16/04/2013) : "Quel taux de capitalisation des préjudices futurs des victimes ?"
  28. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Deauville (20 et 21 septembre 2012) : "Mortalité, longévité, pandémie : Choix des hypothèses dans le cadre du pilier 1"
  29. Ecole d'été de l'Institut des Actuaires - Brest (10/07/2012) : "Générateurs de scénarios économiques en assurance : points d'attention"
  30. Séminaire Lyon-Lausanne - Lausanne (01/12/2011) - "Risques associés au calcul des provisions de rentes en dépendance"
  31. Forum actuariat du CNAM - Paris (06/10/2011) - "Quel avenir pour les lois d'expérience ?"
  32. Chaire Management de la modélisation - Lyon (27/09/2011) - "Construire un générateur de scénarios économiques en assurance"
  33. Ecole d'été de l'Institut des Actuaires - Strasbourg (20/07/2011) : "Les indicateurs opérationnels liés à l'ORSA"
  34. Conférence Longevity modeling: an inter-disciplinary approach - Paris (30/05/2011) - "Prospective mortality table with a small size dataset: estimation risk measure"
  35. Journée IARD de l'Institut des Actuaires - Reims (01/04/2011) - "Mise en place d'un processus d'ORSA"
  36. Chaire Management de la modélisation - Lyon (09/03/2011) - "Risque d'estimation en présence d'hétérogénéité"
  37. Journée AST&Risk - Dijon (17/01/2011) - "Sur quelques difficultés associées à l'utilisation de l'approche risque-neutre en assurance"
  38. Conférence "les rendez-vous de la finance à Paris" - Paris (19/10/2010) - "Variable annuities - un produit complexe et risqué"
  39. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Deauville (16 et 17 septembre 2010) : "QIS 5 : calibration des risques en assurance de personne"
  40. Ecole d'été de l'Institut des Actuaires - Lyon (22/07/2010) : "Sur quelques problématiques en prévoyance"
  41. ICA 2010 - Cape Town (7 au 12 mars 2010) : "The use of Artificial Neural Networks to adjust and robustness study of experience tables of maintenance in disability"
  42. R.I.S.K. Symposium - Paris (3 décembre 2009) : "La construction d'une table de mortalité : questions sur le modèle, sur la méthode d'estimation et leur adaptation au cours du temps"
  43. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Deauville (17 et 18 septembre 2009) : "Segmentation tarifaire et suivi du risque en incapacité"
  44. AFIR 2009 - Munich (6 au 11 septembre 2009) : "Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee"
  45. ASTIN 2009 - Helsinki (1er au 4 juin 2009) : "Systematic risk modelisation in credit risk insurance"
  46. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Brest (14 et 15 mai 2009) : "Modéliser l’actif d’un organisme assureur : quelques réflexions"
  47. AFIR 2008 - Rome (1er au 3 octobre 2008) : "Extreme disturbances on the drift of anticipated mortality Application to annuity plans"
  48. ASTIN 2008 – Manchester (13 au 16 juillet 2008) : "Expected Shortfall of Claims Events: Some Practical Aspects"
  49. IME 2007 - Le Pirée (10 au 12 juillet 2007) : "Prospective models of mortality with forced drift"
  50. ASTIN 2007 – Orlando (19 au 22 juin 2007) : "Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance : méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk"
  51. AFIR 2007 – Stockholm (12 au 15 juin 2007) : "Model risk and determination of economic capital in the Solvency 2 project"
  52. ICA - Colloque sur les régimes de retraite (16 avril 2007) – Toronto : "Application des modèles stochastiques de mortalité aux régimes de rentes viagères" (français - anglais)
  53. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Les Arcs (30 et 31 mars 2007) : "SCR : estimation, robustesse"
  54. Conférence de l'Institut des Actuaires sur les tables de mortalité - Paris (22 mars 2007) : "Tables TGH / TGF 05 : construction"
  55. Conférence au GEMA (6 juin 2006) : "QIS 2 : le cas du risque de marché"
  56. IME 2006 – Louvain (17 au 20 juillet 2006) : "Quantification of the systematic risk of mortality on an annuity plan"
  57. Congrès international des actuaires (28 mai - 2 juin 2006) – Paris : "L'utilisation des splines bidimensionnels pour l'estimation de lois de maintien en arrêt de travail" et Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons
  58. AFIR 2005 – Zürich (6 au 9 septembre 2005) : "L'impact de la prise en compte des sauts boursiers dans les problématiques d'assurance"
  59. ASTIN 2005 – Zürich (4 au 7 septembre 2005) : "Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie"
  60. AFIR 2004 - Boston (7 au 10 novembre 2004) : "Allocation d'actifs pour un régime de rentes en cours de service"
  61. Conférence scientifique de l'Institut des Actuaires (1er juillet 2004) : "Critères d'allocation d'actif pour un régime de rentiers"
  62. IME 2004 - Rome (14 au 16 juin 2004) : "Financial risk management of a defined benefit plan"


Formations
  1. Caritat - Paris (14/10/2015) : "Construction de tables d'expérience : utilisation des modèles multi-états"
  2. Caritat - Paris (02/07/2015) : "Construction de tables de mortalité prospective avec R"
  3. Caritat - Paris (15/10/2014) : "Besoin en capital et incertitude sur les lois biométriques"
  4. Sépia - Paris (02/10/2014) : "Incertitude sur les lois biométriques : l'exemple du risque dépendance"
  5. Formation Groupama - Paris (13/09/2012) - "Assurances de biens et de responsabilité - Enjeux actuariels"
  6. Sépia - Paris (16/04/2010) : "Modèles semi-analytiques en assurance de personne - exemple d'un régime de retraite"
  7. Sépia - Paris (17 novembre 2009) : "Sur quelques problématiques liées au best estimate en assurance-vie et en assurance santé / prévoyance"
  8. Sépia - Paris (16 juin 2009) : "Tables d’expérience : contexte, construction, utilisation"
  9. Sépia - Paris (10 juin 2008) : "Garanties plancher sur les contrats en UC ; engagement et couverture"
  10. Sépia - Paris (13 septembre 2007) : "Solvabilité et valeurs extrêmes : enjeux en terme de modélisation"
  11. Formation organisée par le CEA sur les "Mesures du risque" (20 et 21 mars 2006)