Retour à l'accueil Page précédente Références techniques Chercher un article Chercher un mémoire Envoyer cette page

Calibrage de modèles de taux


Cette page complète la liste de références sur le risque de crédit en proposant quelques références relatives au calibrage des modèles de taux d'intérêt. Si de nombreux modèles théoriques sont en effet proposés dans la littérature, les travaux consacrés à l'estimation de leurs paramètres sont moins fréquents.

Articles scientifiques

ANG A.; BEKAERT G.; WIE M. [2008] The Term Structure of Real Rates and Expected Inflation, Journal of Finance, Volume 63, Issue 2, pp 797–849.



GILLI M.; GROßE S. ; SCHUMANN E. [2010] Calibrating the Nelson–Siegel–Svensson model, COMISEF, WPS-031.

GURRIERI S.; NAKABAYASHI M.; WONG T. [2009] Calibration Methods of Hull-White Model, Mizuho Securities, Working Paper

HAGAN P.S.; WEST G. [2006] Interpolation Methods for Curve Construction, Applied Mathematical Finance, Vol. 13, No. 2, 89–129.

KHAN A.; GUAN E.; POON S.H. [2008] Short Rate Models: Hull-White or Black-Karasinski? Implementation Note and Model Comparison for ALM, Manchester Business School, Working Paper.

MOUDIKI T. [2014] Sensibilité d’une rente viagère à l’extrapolation de la courbe de taux dans un contexte LTGA. Bulletin Français d’Actuariat, vol. 14, n°27.

RAINER M. [2009] Calibration of stochastic models for interest rate derivatives, Optimization, 58.

Notes

FINANSTILSYNET [2010] A Technical Note on the Smith-Wilson Method, The Financial Supervisory Authority of Norway

SCHUMANN E. [2011] Fitting the Nelson–Siegel–Svensson model with Differential Evolution, University of Geneva, Working Paper

Mémoires d'actuariat (plus de références)

LAÏDI Y. [2013] Problématiques de calibration en vue de l’évaluation des risques de taux, de défaut et de liquidité, ISFA.

Thèses

RONCALLI T. [1998] La structure par terme des taux zéro : modélisation et implémentation numérique, Thèse Université Montesquieu - Bordeaux IV, Thèse de doctorat

Packages R

ycinterextra: construction de courbes de taux avec Nelson-Siegel et Smith-Wilson