Short Rate Models: Hull-White or Black-Karasinski? Implementation Note and Model Comparison for ALM
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domaine(s)Estimation, Finance, Mathématiques financières & Modèles d'actifs
projet(s)ISFA - Modèles financiers en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceManchester Business School
Auteur(s) KHAN A.; GUAN E.; POON S.H.
Numéro
Date de référence 09/01/2008


Hull-White or Black-Karasinski.pdfHull-White or Black-Karasinski.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/24E66BB1DCDD7FF3C12579520053F84A