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Risque de crédit


Articles scientifiques

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BLUHM C.; OVERBECK L. [2007] "Calibration of PD term structures: to be Markov or not to be", Risk

BRUDER B.; HEREIL P.; RONCALLI T. [2011] "Managing sovereign credit risk in bond portfolios", MPRA, Working Paper

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Thèses

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Mémoires d'actuariat (plus de références)

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DENIS N.;DOUBROVINE L. [1991] Etude économétrique du risque en crédit et en assurance, ENSAE

FREIHA N. [1999] Modélisations et estimations des corrélations statiques et dynamiques entre rendements d'actions dans une optique de gestion de portefeuilles de crédits, ISUP

GUILHAMON A. [2001] Etude et valorisation d'un dérivé de crédit : les collateralized debt obligations, ENSAE

JACQUIER A. [2006] Early Warning Systems on Credit Portfolios - Modèle de détection du risque de défaut sur les portefeuilles de crédit, ISUP

KOSKAS A. [2004] Construction de courbes de risque de crédit et valorisation des credits default swaps, ENSAE

LE PAGE D. [2000] Modélisation du risque de défaut : une approche intensité, ENSAE

MOUSSU L. [2003] Modélisation des facteurs de marché pour la mesure du risque de crédit, ENSAE

OUAJJOU M. A. [2011] Risque de crédit, ISUP

RAYNAUD J.M. [1998] Valorisation du spread de crédit par analogie optionnelle, EURIA

STEPHAN V. [2012] La Modélisation du Risque de Crédit dans le Cadre de Solvabilité II, ISFA

Présentations

GOURIEROUX C. [2008] Migration de rating, CREST - Université de Toronto

Sur internet

http://www.defaultrisk.com/

http://www.riskmetrics.com/