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Prise en compte de l'hétérogénéité dans la construction de tables de mortalité prospectives en assurance


Groupe de travail ISFA - 2013/2014


Etudiants : C. VINCENT, T. TEISSIER, Q.T. NGUYEN, T.A. VVU
Encadrement : Julien TOMAS, Frédéric PLANCHET (ISFA)

Contexte et objectif

On se place dans la situation de la construction d'une table de mortalité prospective pour laquelle les données disponibles sont constituées de groupes a priori hétérogènes et observés sur des périodes différentes. Le contexte général de l'étude est celui décrit ici.

Sans prise en compte explicite de l'hétérogénéité, il est nécessaire de réduire la période d'observation à l'intersection des périodes d'observation des différentes populations. Cela s'avère pénalisant pour la détermination de la tendance en réduisant la profondeur de l'historique disponible.

L'objectif du groupe de travail sera de proposer un modèle intégrant explicitement la prise en compte de l'hétérogénéité, à partir du modèle de Cox, pour permettre de conserver l'ensemble de historique disponible pour toutes les populations afin d'augmenter la profondeur de l'historique disponible.

Les travaux s'appuieront sur les données et méthodes développées dans le cadre du Travaux du groupe de travail de place de l'Institut des Actuaires sur ce sujet.

Références bibliographiques

PLANCHET F., TOMAS J. [2013b] « A New Non-Paramatric Approach to Smoothing and Forecasting of Mortality », Les cahiers de recherche de l’ISFA, n°2013.5.

PLANCHET F., TOMAS J. [2013a] « Constructing Entity Specific Mortality Table: Adjustment to a Reference », Les cahiers de recherche de l’ISFA, n°2013.13.

PLANCHET F., THÉROND P.E. [2011] Modélisation statistique des phénomènes de durée – applications actuarielles, Paris : Economica.

TOMAS J. [2012] « Univariate Graduation of Mortality by Local Polynomial Regression », Bulletin Français d'Actuariat, n°23, Vol.12.