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Ressources R pour les valeurs extrêmes


Cette page contient les fichier utilisés pour les exemples d'utilisation de R dans le cadre de l'étude de valeurs extrêmes.
1- Fichiers

1-1- Espérance au-delà d'un seuil


Description
Fichier


Renvoie un tableau avec les 20 quantiles de 90% à 99,5%
seuils.r


Ajustement empirique de l'espérance au-delà d'un seuil
e_emp.r


Ajustement GPD de l'espérance au-delà d'un seuil
e_gpd.r


Ajustement Hill de l'espérance au-delà d'un seuil
e_hill.r


Calcul de l'espérance au-delà d'un seuil pour différentes distributions
e_th.r

1-2- Modèle log-normal / Pareto
Description
Fichier


Rendements du CAC 40 (le fichier texte est prêt à utiliser avec le code R)
cac40.xlsxCAC40_EXP.txt


Script d'ajustement d'une distribution à la loi log-normale / Pareto
Ajustement.r


Calcul de la log-vraissemblance du modèle
log_vraissemblance.r


Calcul de la distribution
lnPareto.r


2- Packages

evir


Functions for extreme value theory, which may be divided into the following groups; exploratory data analysis, block maxima, peaks over thresholds (univariate and bivariate), point processes, gev/gpd distributions.

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evd
Extends simulation, distribution, quantile and density functions to univariate and multivariate parametric extreme value distributions, and provides fitting functions which calculate maximum likelihood estimates for univariate and bivariate maxima models, and for univariate and bivariate threshold models.

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fExtremes
fExtremes from Rmetrics - Rmetrics is an Environment and Software Collection for teaching "Financial Engineering and Computational Finance"

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smoothtail
Given independent and identically distributed observations X(1), ..., X(n) from a Generalized Pareto distribution with shape parameter gamma in [-1,0], this package offers several estimates to compute estimates of gamma. The estimates are based on the principle of replacing the order statistics by quantiles of a distribution function based on a log--concave density function. This procedure is justified by the fact that the GPD density is log--concave for gamma in [-1,0].

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