e_hill=function(X,seuils){ # Ajustement Hill de l'espérance au-delà d'un seuil # Retourne un tableau avec l'estimation du mean XS pour les quantiles définis dans "seuils" xi_est=as.vector(1:length(seuils)) e_est=as.vector(1:length(seuils)) library(evir) #On ne travaille que sur les 10% de valeurs les plus élevées de X p=.1 u=quantile(X,1-p) Xu=X[X>u] Xs=rev(sort(Xu)) esthill=hill(Xs,"xi") for (i in 1:length(seuils)){ k=trunc((.895+i/(length(seuils)*10))*length(Xs)) xi_est[i]=esthill$y[esthill$x==k] } e_est=xi_est*seuils/(1-xi_est) plot(seuils,xi_est) res=data.frame(e_est,xi_est) res }