Utiliser le logiciel R en actuariat
Objectifs de la journée
Disposer d'une vision globale des possibilités fournies par le logiciel R pour développer des modèles performants en assurance.
Programme
8h45 Accueil et café
Matin
1 - Programmer avec R : présentation générale : Christophe DUTANG – IRMA
- R, ses fonctionnalités, sa communauté,
- organiser son code,
- importer et exporter des données,
- les liens avec les outils bureautiques,
- mettre en place son environnement de développement (base GUI, Tinn-R, Eclipse, Notepad++).
Les codes et données illustrant les présentations 1 et 3 sont disponibles : les codes - les données.
2 - R et la construction de tables d'expérience : Aymric KAMEGA – EURIA / WINTER & Associés
- le package survival,
- la mise en œuvre des modèles usuels (Kaplan-Meier, Cox, Aalen),
- la restitution graphique des résultats.
Les codes sont accessibles à l'aide des liens suivants :
Kamega A., Planchet F. [2010], « Mesure du risque d’estimation associé à une table d’expérience », Cahiers de recherche de l’ISFA, WP2136.
Kamega A., Planchet F. [2011], « Hétérogénéité : mesure du risque d’estimation dans le cas d’une modélisation intégrant des facteurs observables », Bulletin Français d’Actuariat, Vol. 11, No. 21.
Kamega A. Planchet F. [2012], « Mortalité prospective en cas de petits échantillons : modélisation à partir d’informations externes en utilisant l’approche de Bongaarts », Assurance et gestion des risques (à paraître).
Kamega A., Planchet F. [2012], « Construction d’une table de mortalité prospective pour un régime de rentes : prise en compte du risque d’estimation », Bulletin Français d’Actuariat, Vol. 13, No. 25.
Après-midi
3 –R et l'assurance non-vie : Christophe DUTANG – ISFA
R fournit de nombreux outils adaptés à l'assurance non-vie, qui seront présentés sur la base d'exemples
- le package Actuar et la tarification,
- le package ChainLadder et le provisionnement,
- les autres outils utiles (modèles paramétriques et de régression).
4 - R et les modèles financiers : Wassim YOUSSEF - WINTER & Associés
La mise en œuvre des modèles ALM nécessite de disposer d'une boite à outil pour les actifs financiers classiques. Les outils proposés par Rmetrics seront présentés
- Le package fBasics,
- Les valorisations d'instrument : packages fBonds, fAssets, fCopulae, etc.
17h30 - Clôture de la journée
> Télécharger le programme complet et le bulletin d'inscription |