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36 / Vol. n°19 - Janvier 2019 - Juin 2019
	DANG-NGUYEN S. / The Black model with a stochastic barrier
	COHIGNAC T. KAZI-TANI N. / Quantile Mixing and Model Uncertainty Measures
	AMRANI B. MPACKO PRISO A. / Coût de la longévité en France : un éclairage à partir d’un échantillon de retraite supplémentaire
	GUILLOT A. / Détection et exploitation des interactions en tarification IARD
35 / Vol. n°18 - Janvier 2018 - Décembre 2018
	SCHWARZINGER M. / Etude QalyDays : données source et retraitements pour l’étude du risque perte d’autonomie
	LEROY G. – MARET G. – PLANCHET F. - SITBON J. / Le rôle de l’Institut des actuaires et les tables de mesure des risques biométriques et sanitaires
	CASTANEDA F. - LUSSON F. / Un panorama de l’assurance dépendance en France
	GUIBERT Q. - PLANCHET F. – SCHWARZINGER M. / Mesure de l’espérance de vie en dépendance totale en France métropolitaine
	GUIBERT Q. - PLANCHET F. – SCHWARZINGER M. / Mesure de l’espérance de vie sans dépendance totale en France métropolitaine
	GUIBERT Q. - PLANCHET F. – SCHWARZINGER M. / Mesure du risque de perte d’autonomie totale en France métropolitaine
	DUBOIS D. / Editorial
34 / Vol. n°17 - Juillet 2017 - Décembre 2017
	KELANI A. / Approche unifiée pour l'évaluation et la couverture d'options en présence de risques financiers extrêmes
	FLICI F. SENOUCI K. HANNANI Y. / Tables de mortalité d'expérience incorporant une échelle de projection : adaptation au cas des retraites en Algérie
	LEFEVRE C. / A new life reinsurance product
	DELOR T. / Risk Analysis of a Real Estate Viager Portfolio
33 / Vol. n°17 - Janvier 2017 - Juin 2017
	GUIBERT Q., PLANCHET F. / Utilisation des estimateurs de Kaplan-Meier par génération et de Hoem pour la construction de tables de mortalité prospectives
	GRAEFF F. LEBOISNE N. LOISEL S. THACH D. / La captive, un outil d’Enterprise Risk Management toujours efficient sous Solvabilité 2 ?
	SALHI Y. THEROND P. / Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9
	JAMAL S. / Lapse Risk Modeling with Machine Learning Techniques: an Application to Structural Lapse Drivers
	SIEGENTHALER F. DEMARCO V. CERCHIARA R.R. / On the USP Calculation Under Solvency II and its Approximation with Closed Form Formula
32 / Vol. n°16 - Juillet 2016 - Décembre 2016
	LE FUR E. TARNAUD N. / Impact du choix d’une table de mortalité sur le taux interne de rentabilité des rentes viagères immobilières
	BONNIN F. LAGHRAIB A. / Modèle de diffusion des taux sans risque à long terme dans une optique assurance et gestion ALM
	HWANG Y. / Empirical Analysis of Surrender Dynamics in Taiwan Life Insurance Companies
	LUZI M. / Actuariat IARD, techniques et illusions
31 / Vol. n°16 - Janvier 2016 - Juin 2016