Modèle de diffusion des taux sans risque à long terme dans une optique assurance et gestion ALM
BONNIN F.; LAGHRAIB A.
Consulter l'article complet
On présente dans ce travail un modèle de taux spécifiquement développé en vue de simulations de long terme, soit sous la probabilité risque-neutre à des fin de valorisation, soit sous la probabilité physique à des fins de modélisation ALM; en intégrant la contrainte d’adjonction au modèle d’autres facteurs de risques financiers que celui des taux d’intérêts.
|