Contexte
On se place dans le contexte d'une distribution positive : montants de sinistres, exp(-x(t)) où x(t) est une série de rendements d'un actif financier, etc. On utilise la distribution log-normale / Pareto comme alternative à l'utilisation de techniques de valeurs extrêmes pour "capturer" les événements extrêmes.
Références
PLANCHET F.; THEROND P. [2007c] « Model risk and determination of economic capital in the Solvency 2 project », Proceedings of the 17th AFIR Colloquium.
Mise en oeuvre
L'exemple s'appuie sur l'historique des rendements quotidiens du CAC 40 entre le 01/03/1990 et le 19/08/2008. Le modèle est ajusté par la méthode du maximum de vraissemblance. Il s'appuie sur le script ajustement.r, qui nécessite également log_vraissemblance.r et lnPareto.r.
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