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Modélisation du taux de résiliation en Assurance MRH

Domaine(s)	Mémoire
formation(s)	ISFA () / resp.: / intervenant:

Informations sur les documents

Type de document	Mémoires
société	BPCE
Auteur(s)	BALDE B.
Numéro
Date de référence	07/01/2015

Résumé

Le système tarifaire des contrats Multirisques Habitation (MRH) de BPCE Assurances est actuellement basé sur une modélisation du risque par les Modèles Linéaires Généralisés et un système de surveillance de la sinistralité qui permet de pénaliser les clients sur sinistrés avec une hausse de leur prime voire une résiliation. L’objectif principal de la modélisation du taux de résiliation est de participer à l’optimisation de ce système tarifaire. En effet en identifiant les profils de clients les plus aptes à résilier leur contrat, BPCE Assurances pourrait leur appliquer un ajustement tarifaire adéquat lors du passage de la prime technique à la prime commerciales, et ainsi affiner la segmentation du portefeuille. Pour ce faire nous allons créer un score d’attrition avec la régression logistique. Dans un premier temps aucune précision ne sera faite sur l’horizon de la résiliation ce qui nous permettra de faire une première identification des profils les plus risqués pour la résiliation. Cependant avec l’entrée en vigueur de la loi Hamon, la modélisation du taux de résiliation à un an reste plus pertinente pour d’une part produire un outil de projection de portefeuille annuel afin de se mettre dans les conditions d’application de cette loi et d’autre part intégrer les résultats dans la mise en place des tarifs annuels du produit MRH. En outre afin de s’assurer des profils obtenus par la régression logistique, nous utiliserons les modèles de survie (modèle non paramétrique de kaplan Maeir et le modèle semi paramétrique de Cox) pour produire une nouvelle approche de la modélisation du taux de résiliation. En plus cette nouvelle modélisation nous permettra d’estimer la durée de vie d’un contrat MRH en portefeuille et sa durée de vie résiduelle suivant l’ancienneté et certains critères tarifaires. Notons que ces résultats pourront être utilisés dans les études de rentabilité du produit MRH. Afin de se mettre dans les conditions d’application de la loi Hamon, nous ferons une projection de portefeuille sur un an. Celle-ci nécessite une estimation des affaires nouvelles (AFN) qui sera faite par la méthode de Holt-Winters et une application du modèle résiliation sur un portefeuille actif.

Abstract

The fare system of the home insurance contracts of BPCE Assurances is currently based on a modelling of the risk by the Generalized Linear Models and a monitoring system of the loss ratio which allows to penalize the customers several disaster with an increase of their bonus even a termination. The main objective of modelling of the rate of termination is to participate to the optimization of this tariff system. Indeed by identifying susceptible customer profiles to cancel their contract, BPCE Assurances could apply an adequate tariff adjustment during the passage of the technical price in commercial premiums, and by the way refine the portfolio segmentation. In order to do so we are going to create a attribution score with logistic regression. At first no details will be made to the horizon of the termination. This will allow us to make a first identification of the profiles the most risked termination However with application of the Hamon law, the modelling of rate termination in one year remains more relevant to produce in one hand a projection tool of annual portfolio to put itself in the conditions of application of this law and on the other hand integrate the results into the implementation of the annual lists price of the product “MRH”. To make sure of profiles obtained by the logistic regression, we shall use the survival models (model non-parametric of Kaplan Maeir and the semi-parametric model of Cox) to produce a new approach of modelling the rate of termination. This new modelling will allow us to estimate the cycle life of contract “MRH” in portfolio and its remaining life cycle in order of the seniority and certain tariff criteria. We can note that these results can be used in the studies of the profitability product of “MRH”. To be in the enforcements conditions of Hamon law, we shall make a portfolio projection over one year. This one requires an estimation of the new subscriptions (“AFN”) which will be made by the method of Holt-Winters and the application of the termination model of an active portfolio.

Mémoire complet

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Mémoire-Bassirou_BALDE.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C12574E200674F5B/0/DC4FBAE07A933014C1257E190065D5E9