Option pricing with Lévy-stable process
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domaine(s)Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Options, Probabilités & Processus stochastiques
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceUniversity of Oxford
Auteur(s) CARTEA A.; HOWISON S.
Numéro
Date de référence 03/26/2004


StochasticVolatility.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/5E335F5B6DDA1888C1256F6A002DC805