Solvency II and Nested Simulations – a Least-Squares Monte Carlo Approach
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domaine(s)Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Solvabilité & Capital économique
projet(s)ISFA - Modèles financiers en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceICA
Auteur(s) BAUER D.; BERGMANN D.; REUSS A.
Numéro
Date de référence 01/01/2010


93_final paper_Bauer, et al.pdf93_final paper_Bauer, et al.pdf

Source : http://www.actuaries.org/EVENTS/Congresses/Cape_Town/Papers/Life%20Insurance%20%28IAALS%29/93_final%20paper_Bauer,%20et%20al.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/3690458B48D11A78C12579AE00695536