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Calculs de valeurs économiques en assurance-vie
Le package SimBEL


Cette page contient des informations sur le package R SimBEL, destiné à calculer des provisions best estimate pour des contrats d'assurance-vie.


1- Contexte

Le calcul des provisions best estimate pour des contrats d'assurance-vie fait appel à deux composants essentiels :

- la construction de scénarios économiques "risque neutre" ;


- la construction des flux de trésorerie du contrat, via la projection des comptes sociaux de l'entité.

La logique générale du calcul est la suivante :



et le détail des principes de modélisation est résumé dans ce billet de blog. Un ensemble de documents sur la construction de scénarios économiques est accessible sur cette page.

Le package SimBEL a pour objectif de fournir une implémentation d'un modèle de construction de flux dans la logique ci-dessus. Il permet ainsi de projeter un canton (actif et passif) et d’évaluer le montant de provisions best estimate de manière stochastique en utilisant des simulations Monte Carlo. Son périmètre couvre actuellement des produits d'épargne et de retraite français en euros. Il permet également d’évaluer facilement les principaux chocs de la formule standard.

2- Le package SimBEL

Une présentation du package est disponible ci-dessous, ainsi que la documentation de son contenu :



Présentation du package
Documentation

Le package SimBEL, développé par le cabinet PRIM'ACT, est accessible via https://github.com/qguibert/SimBEL.