1- Contexte
Le calcul des provisions best estimate pour des contrats d'assurance-vie fait appel à deux composants essentiels :
- la construction de scénarios économiques "risque neutre" ;
La logique générale du calcul est la suivante :
Le package SimBEL a pour objectif de fournir une implémentation d'un modèle de construction de flux dans la logique ci-dessus. Il permet ainsi de projeter un canton (actif et passif) et d’évaluer le montant de provisions best estimate de manière stochastique en utilisant des simulations Monte Carlo. Son périmètre couvre actuellement des produits d'épargne et de retraite français en euros. Il permet également d’évaluer facilement les principaux chocs de la formule standard.
2- Le package SimBEL
Une présentation du package est disponible ci-dessous, ainsi que la documentation de son contenu :
Le package SimBEL, développé par le cabinet PRIM'ACT, est accessible via https://github.com/qguibert/SimBEL.