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Mersenne Twister et Translation irrationnelle du tore : comparaison et mise en oeuvre pratique

Groupe de travail ISFA - 2007/2008

Etudiants : C. DUTANG, T. MARCHAL, T. D. NGUYEN
Encadrement : F. PLANCHET, P. THEROND

Description

Les méthodes de simulation sont devenues incontournables dans la mise en oeuvre pratique des modélisations actuarielles. Quelle que soit le raffinement de la méthode retenue, il s'avère décisif d'être capable de produire des tirages dans la loi uniforme rapidement et en très grande quantité.

Dans ce contexte, l'objectif de ce travail est de faire un comparatif entre l'algorithme pseudo aléatoire le plus performant connu (Mersenne) avec un quasi aléatoire (Tore).

Les travaux s'appuireront essentiellement sur PATARD [2007] pour me Mersenne Twister et sur PLANCHET et THEROND [2005].

Les applications numériques pourront être effectuées avec le logiciel R.

>> Consulter le rapport

>> Voir le package randtooolbox

Bibliographie

PATARD P.A. [2007] "Outils numériques pour la simulation monte carlo des produits dérivés complexes", Bulletin Français d'Actuariat, vol. 7, n°14

PLANCHET F., THÉROND P.E. [2005] "Simulation de trajectoires de processus continus", Belgian Actuarial Bulletin, vol. 5, 1-13.