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Analyse de l'hétérogénéité de la mortalité dans les portefeuilles d'assurance


Groupe de travail ENSAE- 2010/2011


Etudiants : A. De MYTTENAERE, Y. LU, R.KACEM
Encadrement : F. PLANCHET, A. KAMEGA

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Description



En assurance Vie, les tables de mortalité sont utilisées pour de multiples travaux et les objectifs d’usages sont bien différents. Qu’il s’agisse de tarification, de provisionnement, de modélisations, … une meilleure connaissance des particularités de la mortalité des assurés par rapport à la population générale et de l'impact de la nature des garanties sur le niveau de la mortalité sont essentiels.

L'étude consiste en la mise en place d’une base de données sur la mortalité d’une part et sur son analyse d’autre part. L’étude porterait donc sur la constitution d’une base de données intégrant l'ensemble de ces observations pour ensuite mener des analyses sur les écarts de mortalité par assureur, par période, par type de contrat, etc.

L’étude sera être menée selon les étapes suivantes :
- Constitution de la base de données : il s'agit de rassembler des fichiers déjà prétraités, de les harmoniser et de les concaténer en ajoutant un "code source" qui permette d’identifier ce qu'ils représentent ;
- Réalisation de statistiques descriptives sur cette base (expositions, décès, répartition H/F, répartitions par âge, etc.) ;
- Analyse de l'hétérogénéité via différentes approches (tests non paramétriques, modèles de type Cox, positionnement par rapport à des références réglementaires, etc.).

Une difficulté pratique de ce sujet est le volume de données disponibles qui nécessite d'être à l'aise avec les outils R ou SAS (ou les 2).


Bibliographie

PLANCHET F., THÉROND P.E. [2006] Modèles de durée – applications actuarielles, Paris : Economica.