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Mise en oeuvre de méthodes de simulation avancées dans le cadre de modèles actif-passif stochastiques dynamiques

Groupe de travail ISFA - 2005/2006

Etudiant: Marcel Alain FONKOUA KAMGA
Encadrement: F. PLANCHET

Description

Le développement de modèles internes au sens de Solvabilité 2 implique que l'on soit capable de mettre en oeuvre de manière opérationnelle des interactions actif-passif dynamiques. Si d'un point de vue méthodologique cela ne pose pas de difficulté particulière, en pratique les temps de calcul nécessaires à la réalisation des simulations peuvent rendre les modèles inopérants.

L'objectif de groupe de travail sera de décrire et de tester des méthodes de Monte-Carlo avancée (augmentation de la vitesse de convergence, réduction de biais, etc.) dans la perspective de l'implémentation d'un modèle actif-passif stochastique dynamique.

Bibliographie

BAUD N. [2002] Méthodes de Monte Carlo, ENSAI, Polycopié de cours

GIET L. [2003] "Estimation par inférence indirecte des équations de diffusion : l'impact du choix du procédé de discrétisation", GREQAM-CRNS

PLANCHET F. [2006] Introduction aux techniques de simulation avancées, ISFA, Support de cours

TENAM E. [2004] Méthodes de Monte Carlo pour la finance, Université Paris 7, Support de cours