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Modèles de mortalité prospective avec dérive contrainte

Groupe de travail ISFA - 2006/2007

Etudiants : Rawan EL HORR, Jelena SARAC-DEDIC, Claudine FERRIER, Marlène SILVANT
Encadrement : F. PLANCHET

Description

L'anticipation de la tendance future des taux de mortalité est un exercice délicat et une mauvaise anticipation de la dérive a des conséquences financières importantes pour un régime de rentes viagères (cf. le passage des TPG 1993 aux TGH / TGF 05).

Plutôt que de chercher à anticiper la dérive future uniquement à partir des informations passées, on construira un modèle intégrant comme contrainte a priori une évolution de l'espérance de vie à un âge fixé (qui pourra être simplement modélisée par une évolution linéaire, l'ordonnée à l'origine et la pente devenant des paramètres du modèle).

L'objectif du GT sera de définir un modèle de ce type, de l'appliquer à un régime de rentes viagères et de montrer en quoi il peut permettre une meilleure gestion technique du risque de mortalité.

>> Consulter le rapport

Bibliographie

BROUHNS N.,DENUIT M.,VERMUNT J.K. [2002], "A Poisson log-bilinear regression approach to the construction of projected lifetables" IME

PLANCHET F., FAUCILLON L., JUILLARD M. [2006] "Etude du risque systématique de mortalité", Assurance et gestion des risques, Vol. 75.

PLANCHET F., JUILLARD M. [2006] « Mesure de l’incertitude tendancielle sur la mortalité – application à un régime de rentes », Assurance et gestion des risques, Vol. 75 (3).

PLANCHET F., THEROND P. [2006] Modèles de durée - applications actuarielles, Paris : Economica

VALLIN J., MESLE F. Tables de mortalité du moment pour le 20ème siècle + différents articles sur les projections de population.