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ISFA

Assurance-vie



Objectifs et contenu du cours


Ce cours est animé conjointement avec Stanislas Quélin et consiste en une présentation générale de l'assurance-vie, à la fois d'un point de vue contractuel et actuariel.

Pré-requis

Une connaissance de base des mécanismes de l'assurance en distinguant les risques mutualisables et non mutualisables suffit pour suivre ce cours.

Il est dispensé aux étudiants de M2 GRAF sous la forme de 6 séances de 3 heures de cours magistral, dont 3 séances qui font l'objet des documents ci-après.

Plan détaillé

Les trois premières séances, animées par Stanislas, sont consacrée à une présentation générale de l'assurance-vie et des modèles actuariels classiques associés. Outre les supports du cours, l'ouvrage classique PETAUTON P. [2004] Théorie et pratique de l’assurance vie, 3e édition, Paris : Dunod, constitue une référence utile pour cette première partie.

La seconde partie du cours, également sur trois séances, se concentre sur la modélisation du risque de mortalité. Après une présentation générale des modalités de construction de tables de mortalité, une attention particulière est portée à la quantification de ce risque dans le contexte d'un régime de retraite. plus précisément, cette partie du cours est organisée de la manière suivante :

- séance n°1 : présentation des techniques d'estimation dans les modèles statistiques tronqués à gauche et censurés à droite (support)

- séance n°2 : la construction de tables de mortalité prospectives (support)

- séance n°3 : application au suivi technique d'un régime de rentres : la gestion technique d'un régime de rentes viagères est analysée de manière globale dans cet ouvrage et on se focalise ici sur l'analyse du passif, dans cette synthèse.

Enfin, des ordre de grandeur sur la mortalité en France et sa dynamique sont disponibles dans cette présentation et ce post de blog et les liens qui y sont rattachés.