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Modèles de capital économique

Groupe de travail ISFA - 2006/2007

Etudiants : Céline DUVEAU, Frédérique SIMONIN, Razvan IONESCU et Bruno JACOB
Encadrement : P. THEROND & J. CHARTIER (Ixis Corporate & Investment Bank)

Description

Sujet : Prism – Modèle de capital économique pour les sociétés d'assurance élaboré par l’agence de notation Fitch

Le modèle Prism inclut une modélisation de l’actif et du passif à la fois en assurance dommage et en assurance de personne.

Le travail consiste en la compréhension du modèle de Fitch qui s’est appuyé sur la publication de Meyers au CAS Forum 2003. Cette phase de compréhension sera suivie par une phase de mise en oeuvre du modèle sous VBA.

Dans un second temps des tests du modèle seront effectués sur la base de données marché.

Bibliographie

FITCH [2006] Exposure draft insurance capital assessment methodology and model Prism executive summary.

FITCH [2006] Exposure draft Prism insurance capital technical document.

MEYERS G.G., KLINKER F.L., LALONDE F.A. [2003] "The aggregation and correlation of insurance exposure", CAS Forum, 16-82.

PLANCHET F., THEROND P., JACQUEMIN J. [2005] Modèles financiers en assurance, Paris : Economica