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	Date	Auteur	Descriptif	Société
Solvabilité & Capital économique
		HARDY M. R.,FREELAND R K.,TILL M.C.	Validation of long term equity return models for equity-linked guarantees	UNIVERSITY OF WATERLOO
	05/09/2015	BONNIN F.,DE CLERMONT-TONNERRE A.,PLANCHET F.,SAPONE D.,TAMMAR M.	Valeur économique de dettes surbordonnées pour des sociétés non-vie	ISFA
	01/31/2014	CAJA A.,PLANCHET F.	Modelling cycle dependence in credit insurance	ISFA
	01/11/2014	BONNIN F.,COMBES F.,PLANCHET F.,TAMMAR M.	Un modèle de projection pour des contrats de retraite dans le cadre de l’ORSA	ISFA
	03/13/2013	BONNIN F.,PLANCHET F.,JUILLARD M.	Best estimate calculations of savings contracts by closed formulas - Application to the ORSA	ISFA
	11/08/2012	PLANCHET F.	Modélisation du risque de pandémie dans Solvabilité 2	ISFA
	02/02/2012	CHRISTIANSEN M.,NIEMEYER A.	Preprint Series: 2012 - 02 / The fundamental definition of the Solvency Capital Requirement in Solvency II	UNIVERSITÄT ULM
	10/26/2011	ARMEL K.,PLANCHET F.,KAMEGA A.	Quelle structure de dépendance pour un générateur de scénarios économiques en assurance ?	ISFA
	10/15/2011	BRUDER B.,HEREIL P.,RONCALLI T.	Managing sovereign credit risk in bond portfolios	MPRA
	06/17/2011	ROBERT C.	Market Value Margin calculations under the Cost of Capital approach within a Bayesian chain ladder framework	ISFA
	05/30/2011	GUIBERT Q.,JUILLARD M.,PLANCHET F.	Measuring Uncertainty of Solvency Coverage Ratio in ORSA for Non-Life Insurance	ISFA
	11/03/2010	CORLOSQUET-HABART M.	Modélisation, Impact et Gestion du Risque de Pandémie de Grippe en Assurance Prévoyance dans le cadre de Solvabilité 2	UBO
	09/30/2010	DERIEN A.	Solvabilité 2 : une réelle avancée?	ISFA
	04/06/2010	GUIBERT Q.,JUILLARD M.,PLANCHET F.	Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes	ISFA
	03/22/2010	STEVENS R.,DE WAEGENAEREB A.,MELENBERG B.	Calculating capital requirements for longevity risk in life insurance products. Using an internal model in line with Solvency II	TILBURG UNIVERSITY
	01/01/2010	BAUER D.,BERGMANN D.,REUSS A.	Solvency II and Nested Simulations – a Least-Squares Monte Carlo Approach	ICA
	10/25/2009	PLANCHET F.,FELIX J.P.	18 / Mesure des risques de marché et de souscription vie en situation d'information incomplète pour un portefeuille de prévoyance	BULLETIN FRANÇAIS D'ACTUARIAT
	06/04/2009	HÜRLIMANN W.	Optimization of the non-life insurance risk diversification in solvency II	ASTIN
	05/06/2009	JOHANNESEN J.M.,MØLLER T.	Dynamic programming and efficient hedging for unit-linked insurance contracts
	03/19/2009	PLANCHET F.	Risque de longévité et détermination du besoin en capital : travaux en cours	ISFA
	06/01/2008	PFEIFER D.,STRASSBURGER D.	1651-2030, Volume 2008, Issue 1, 2008, Pages 61 – 77 / Solvency II: stability problems with the SCR aggregation formula	SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL
	07/01/2007	BAUER D.,KRAMER F.W.	Risk and Valuation of Mortality Contingent Catastrophe Bonds.	DFG RESEARCH TRAINING GROUP
	07/01/2007	POWERS M.R.	VOLUME 11, NUMBER 3 / Using Aumann-Shapley Values to Allocate insurance Risk: the Case of Inhomogeneous Losses	NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL
	04/19/2007	PLANCHET F.,THEROND P.	Risque de modèle et détermination du capital économique dans le projet Solvabilité 2	COLLOQUE AFIR
	01/01/2007	EMBRECHTS P.,FURRER H.,KAUFMANN R.	Different Kinds of Risk	HANDBOOK OF FINANCIAL TIME SERIES (EDS. ANDERSEN, DAVIS, KREISS, AND MIKOSCH)
	01/01/2007	THÉROND P.E.,PLANCHET F.	Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance : méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk	ASSURANCES ET GESTION DES RISQUES
	08/28/2006	PLANCHET F.,THEROND P.	vol. 8, n° 13 / Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie	COLLOQUE ASTIN / BULLETIN FRANÇAIS D'ACTUARIAT
	09/12/2005	DHAENE J.,GOOVAERTS M.,LUNDIN M.,VANDUFFEL S.	Aggregating economic capital	DOCUMENT DE TRAVAIL
	09/05/2005	LUDER T.	Swiss solvency test in non-life insurance	COLLOQUE ASTIN