Calculating capital requirements for longevity risk in life insurance products. Using an internal model in line with Solvency II
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domaine(s)Mesures de risque, Mortalité stochastique, Solvabilité & Capital économique
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceTilburg University
Auteur(s) STEVENS R.; DE WAEGENAEREB A.; MELENBERG B.
Numéro
Date de référence 03/22/2010


067 ralph stevens.pdf067 ralph stevens.pdf

Source : http://www.netspar.nl/files/Evenementen/20100610/067%20ralph%20stevens.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/80E077F95690A425C1257C7B0020FB30