Modelling Mortality Risk with Extreme Value Theory : The Case of Swiss Re's Mortality-Indexed Bonds
Page précédente
Faire suivre ce document

domaine(s)Mortalité stochastique, Théorie des valeurs extrêmes
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
Show details for Informations sur les documentsInformations sur les documents
Hide details for Informations sur les documentsInformations sur les documents

Type de document Articles
SourceGLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS
Auteur(s) BEELDERS O.; COLAROSSI D.
Numéro19
Date de référence 07/01/2004


Modelling Mortality Risk with extrem value theory.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/B1F2F14DD874FE65C1256FD400410B51