Asymptotics of ruin probabilities for risk processes under optimal reinsurance policies: the large claim case
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domaine(s)Probabilités & Processus stochastiques, Théorie des valeurs extrêmes
projet(s)ISFA - Assurance non-vie (Cours) / resp.: Pierre THEROND / intervenant: Pierre THEROND
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Type de document Articles
SourceUniversity of Copenhagen
Auteur(s) SCHMIDLI H.P.
Numéro
Date de référence 06/01/2003


SCHMIDLI_optimal_reinsurance.pdfSCHMIDLI_optimal_reinsurance.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/764F6935E976F906C12578110061E2AF