Portfolio selection by dynamic stochastic programming compared to stochastic optimal control
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Allocation d'actifs, Assurance vie, Simulation
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Type de document
Articles
Source
Auteur(s)
BOSCH M.; DEVOLDER P.; DOMINGUEZ I.
Numéro
Date de référence
11/01/2003
Lien permament :
https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/11B2D96F2C8E79F6C1256DD3005ECF4A