Bermudean Swaptions in Hull-White One-Factor Model: Analytical and Numerical Approaches
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Type de document Articles
SourceBIS
Auteur(s) HENRARD M.
Numéro
Date de référence 05/30/2005


Bermudan swaptions.pdfBermudan swaptions.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/9A2223F6A3E982F0C125795600763507