CEA GENERALI /

Modélisation du risque opérationnel dans l'assurance

Domaine(s)	Mémoire
formation(s)	CEA () / resp.: / intervenant:

Informations sur les documents

Type de document	Mémoires
société	GENERALI
Auteur(s)	GAMONET J.
Numéro
Date de référence	12/14/2009

Résumé

La nouvelle norme européenne Solvabilité II sera applicable dès 2012 et remplacera Solvabilité I. Elle impose aux compagnies d’assurance un nouveau cadre réglementaire plus strict mais plus adapté à leurs risques propres. Une des grandes nouveautés est que les compagnies ont l’obligation de mobiliser une partie de leurs fonds propres en couverture de leur exposition aux risques opérationnels. Pour calculer ce montant de capital, le régulateur propose deux approches : une approche standard et une approche avancée. L’approche standard est une approche simplifiée qui représente un pourcentage des primes ou des provisions. L’approche avancée est un modèle interne où le risque correspond réellement à la situation de l’entreprise. Le CEIOPS incite les compagnies à opter pour le modèle interne en rendant l’approche standard beaucoup plus consommatrice en fonds propres. Ce mémoire s’adresse aux compagnies qui souhaitent mettre en place un modèle interne pour le risque opérationnel. Il propose notamment un modèle interne simplifié qui ne nécessite pas forcément de données observées en s’appuyant sur des avis d’experts. Puis il propose un modèle plus complexe dans lequel il distingue les risques de fréquence des risques de gravité qu’ils modélisent de façon indépendante par les approches LDA et réseaux bayésiens respectivement. Il traite des problèmes de manque de données, de seuil de collectes, d’estimation de probabilités conditionnelles et d’agrégation des risques. Il aborde également la théorie des valeurs extrêmes pour modéliser les risques de gravité.

Abstract

The new European standard Solvency II will be applicable from 2012 and will replace Solvency I. It imposes to insurance companies a new stricter statutory frame but more adapted to their appropriate risks. One of the big novelties is that the companies have the obligation to mobilize a part of their stockholders' equity on the cover from their exposure to the operational risks. To calculate this amount of capital, the regulator proposes two approaches: a standard approach and an advanced approach. The standard approach is a simplified approach which represents a percentage of the premiums or the reserves. The advanced approach is an internal model where the risk really corresponds to the situation of the company. The CEIOPS incites the companies to opt for the internal model by making the standard approach much more consumer in stockholders' equity. This report addresses the companies which wish to set up an internal model for the operational risk. It proposes in particular a simplified internal model which does not require necessarily observed data by leaning on opinions of experts. Then it proposes a more complex model in which he distinguishes the risks of frequency of the risks of gravity which are modelled in an independent way by the approaches LDA and the Bayseian networks respectively. It treats problems of lack of data, of threshold of collections, estimation of conditional probability and aggregation of the risks. It also approaches the theory of the extreme values to model the risks of gravity.

Mémoire complet

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Mémoire_prix_scor.pdf

Source : http://www.scor.com/fr/carriere/prix-de-lactuariat/bibliotheque-des-prix.html

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C12574E200674F5B/0/F6129D1EC858DC38C125768C006F6E2A