Construction d’une table de mortalité prospective pour des contrats de retraite en points
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Type de document Mémoires
sociétéGROUPAMA
Auteur(s) DUCROS J.C.
Numéro
Date de référence 03/22/2013


Résumé

Ce mémoire a pour but de construire une table de mortalité prospective en s’appuyant sur la population de 2 produits de l’entité Groupama Gan Vie : le produit REPMA et le produit Agri Retraite Points. Ces 2 produits ont pour caractéristiques communes d’être des contrats de retraite régis par l’article L.441 du Code des Assurances. Après un premier travail de contrôle des données, la méthode de Kaplan-Meier a été employée pour déterminer les taux bruts. Des modèles de lissage des données avec projection ont ensuite été utilisés, il s’agit des modèles de Lee-Carter, Bongaarts et Brass. Le risque d’estimation est ensuite mesuré par simulations. Les taux bruts sont rééchantillonnés sur la base des tables construites. Un ajustement par la méthode de Brass permet d’obtenir de nouvelles surfaces de mortalité prospectives. L’échantillon des provisions calculées a une distribution normale, ce qui permet de spécifier la loi de la provision.

Abstract

The objective of this paper is to build a prospective life table relying on the population of two products of the entity Groupama Gan Vie: REPMA and Agri Retraite Points. Those 2 products are both pension insurance contracts regulated by the article L.441 of the Code des Assurances. First, after a data checking, the Kaplan-Meier method has been used to determine the gross rates. Then, smoothing data models with projection have been used: they are Lee-Carter, Bongaarts and Brass models. Then, the estimation risk is measured by simulations. The gross rates are re-sampled on the basis of the tables build. An adjustment made with the Brass method allows to obtain new prospective mortalities surfaces. Thanks to the normal distribution of the calculated reserves sample, the reserve law can be specified.

Mémoire complet

>Mémoire Jean-Christophe Ducros 20130322.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C12574E200674F5B/0/D784F3CAF60A0E50C1257A89004B164F