CEA ALLIANZ /

Loi expérimentale de maintien en incapacité temporaire avec un pas quotidien

Domaine(s)	Mémoire
formation(s)	CEA () / resp.: / intervenant:

Informations sur les documents

Type de document	Mémoires
société	ALLIANZ
Auteur(s)	ROUSSEL J.B.; ZAOUI R.
Numéro
Date de référence	05/22/2014

Résumé

Dans le périmètre des assurances collectives, les tables règlementaires du BCAC régissent les calculs de provisionnement du risque incapacité et invalidité des compagnies d’assurances. Il est possible que des tables d’expériences soient utilisées afin de répondre à une modélisation plus fine de la réalité sur des risques spécifiques, pour lesquels les tables réglementaires donnent une vision éloignée de la sinistralité réelle. Dans ce cas, la table d’expérience doit être construite par des méthodes mathématiques fondées et rigoureuses comme l’estimateur de Kaplan Meier; les résultats doivent être lissés par des méthodes comme Whittaker Henderson, dont l’un des avantages est d’être une méthode non paramétrique. Les résultats obtenus, pour être utilisables, font l’objet d’une certification par un actuaire indépendant Pour le risque d’incapacité, les organismes complémentaires d’assurances collectives interviennent dans la majorité des cas en complément du régime général de la Sécurité sociale mais aussi des obligations de maintien de revenu de l’employeur régies par la Convention Collective Nationale dont l’entreprise dépend. La Convention Collective Nationale de la Fonction Hospitalière Privée invite l’employeur à maintenir le revenu de ses salariés pendant 3 jours et à mettre en place des dispositifs permettant de compléter les indemnités journalières délivrées par la Sécurité sociale . Elle stipule également l’intervention d’un organisme complémentaire d’assurance pour indemniser les assurés après ces 3 jours. Allianz détient dans son portefeuille d’assurance collective des contrats d’assurances de « Franchises courtes 3 jours » couvrant précisément ce risque. La première approche du pilotage a mis en avant que les provisions mathématiques calculées par les tables réglementaires étaient surestimées et que la sinistralité des résultats présentée au client était surévaluée. Cette étude est née de ce constat. Elle a pour comme objectif la description de ce risque spécifique et la construction, à partir d'une base de données d’arrêts de travail suite à une maladie, d’une loi expérimentale de maintien en incapacité temporaire avec un pas quotidien, pour optimiser le calcul des provisions.

Abstract

In group insurance, BCAC’s regulatory tables are used to evaluate reserves for Disability (BCAC = «Bureau Commun des Assurances Collectives », Common Office of Group Insurance). For specific risks, experience disability tables may be used to replace BCAC’s tables which may give a distant view of the real loss. In that case, experiment table must be built using different rigorous mathematical methods like Kaplan Meier’s estimator and then, it must be smoothed by methods such as Whittaker Henderson, one of the non parametric method. Results can be exploited if they are certified by an independent actuary.For disability, Insurance Groupe act in addition to the Social Security (Sécurité sociale Française) and legal requirement of salary maintain govern by “Convention Collective National de la Fonction Publique Hospitalière” (Nation Group Agreement of Private Hospital). This agreement encourages employers to maintain the salary of their employees during three days, and after this period, develop devices to complete the half salary given by the Social Security. That is where Group insurance operates. Allianz insures precisely this risk, intervening after three days waiting. The first analyzes show that the reserves calculated by regulatory tables were overestimated and that the losses were overstated. This study arises from this observation in order to describe this specific risk and to build an experiment table to optimize reserves calculation.

Mémoire complet

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