La gestion indicielle du risque climatique
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Domaine(s)Mémoire
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Type de document Mémoires
sociétéAON
Auteur(s) FINAS B.; GILLES S.
Numéro
Date de référence 06/30/2011


Résumé

L’objet de ce mémoire est l’étude de la gestion indicielle du risque climatique et son application à des produits de garantie de revenu pour des fermes éoliennes contre le risque de vent. Pour ce faire, nous commencerons par détailler le contexte en présentant d’une part le marché des dérivés climatiques et d’autre part le marché éolien. Nous conclurons alors quant à la nécessité du recours à un indice pour préserver le revenu des fermes éoliennes de l’aléa lié au vent. Nous proposerons ensuite des méthodes de construction de l’indice en nous arrêtant spécifiquement sur les difficultés inhérentes aux données. Enfin, nous traiterons des produits utilisés en considérant leurs caractéristiques et les méthodes de tarification suivant que le preneur de risque bénéficie ou non d’effets de diversification

Mémoire complet

>finas_gilles_actuariat.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C12574E200674F5B/0/9126574358C201E5C125794800577CC8