Problématiques de la garantie arrêt de travail dans le cadre de Solvabilité 2
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Domaine(s)Mémoire
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Type de document Mémoires
sociétéALLIANZ
Auteur(s) AMGUIRID F.
Numéro
Date de référence 03/01/2012


Résumé

L’entrée en vigueur de Solvabilité II, concernant l’évaluation de la solvabilité réglementaire d'une compagnie d'assurance et de réassurance, va rajouter des contraintes supplémentaires sur le calcul du risque capital. Les impacts de la réforme ont par le biais des QIS (Quantitative Impact Studies). Dans la dernière étude en date (QIS5), on constate que l’assurance santé est segmentée en deux : Santé SLT, qui regroupe les risques santé similaires à la vie et Santé Non-SLT, qui regroupe les risques santé similaires à la non-vie. En France, la classification de la garantie arrêt de travail, faisant partie de l'assurance Santé, n’est pas claire. Selon les spécifications techniques du QIS5 cette garantie, plus précisément la garantie d’incapacité, pourrait être traitée dans les modules Santé SLT ou Santé Non-SLT. Dans ce mémoire, une réflexion a été menée afin d’identifier le module (Santé SLT/Santé Non-STL) permettant de mesurer adéquatement les risques encourus pour la garantie d’incapacité. Les analyses des risques et des spécifications techniques du QIS5 sur le sujet ont montré que le module Santé SLT semble être plus adéquat. Les études chiffrées réalisées ont montré que, pour un portefeuille d’incapables sans prise en compte des primes futures, le SCR Santé SLT représente environ 25% de la provision contre 40% pour le SCR Santé Non-SLT. La classification de la garantie arrêt de travail peut donc avoir un impact important sur le besoin en capital.

Abstract

The implementation of Solvency II on the assessment of the solvency capital requirement of insurance companies and reinsurance companies, will add additional constraints on the calculation of risk capital. Through the QIS (Quantitative Impact Studies), the standard formulas for the calculation of risk capital have been exhibited. The impacts of the reform were thus measured. In the latest study, QIS5, we find that health insurance is segmented into two: Health SLT, including Health risks which are similar to life and Health Non-SLT, including health risks which are similar to the non-life. In France, the classification of the guarantee “Arrêt de travail”, as part of health insurance, is unclear. According to the QIS5 technical specifications, this guarantee, especially the guarantee of incapacity could be addressed in the modules Health SLT or Health Non-SLT. In this paper, a study was conducted to identify the module (SLT Health / Health Non-STL) which measures adequately the risks for the guarantee of incapacity. Analysis of risks and of QIS5 technical specifications on the subject has shown that the module Health SLT seems to be more appropriate. The numerical studies carried out have shown that, for a portfolio without taking into account future premiums, the SCR Health SLT is about 25% of the reserve against 40% for Non-SCR Health SLT. The classification of the guarantee “Arrêt de travail” may have a significant impact on capital requirements.

Mémoire complet

>MEMOIRE AMGUIRID Fouad.pdfMEMOIRE AMGUIRID Fouad.pdf


Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C12574E200674F5B/0/5A6F5C06E18B9329C1257B1F003572C9