La longévité, terme qualifié pour désigner l'allongement de la durée de vie, représente un risque important pour les assureurs, instituts de prévoyance et fonds de pensions proposant des garanties en rentes viagères. En effet une augmentation de la durée de vie aurait pour conséquence directe de prolonger la durée de versement d'une rente. Ce risque est particulièrement présent lorsque la population assurée est une population de retraités ayant cotisé pendant toute leur période d'activité. L'assureur serait, dans le cas d'une baisse de mortalité, tenu à son engagement de versement de rente pour une période plus longue que prévue. Cette somme ne pourrait pas être récupérée par un ajustement des versements de primes de la part de l'assuré. On retrouve donc ce risque principalement sur les produits à prestations définies. Afin de pouvoir mesurer un risque de longévité, il est nécessaire de disposer de tables prenant en compte l'évolution future de la mortalité, de telles tables sont dites prospectives. Dans ce mémoire nous cherchons à évaluer le risque de longévité d'un portefeuille de rentes espagnoles détenu par AXA Espagne. Nous établirons des tables prospectives via les modèles standards en nous basant sur la population nationale espagnole. Afin de mieux comprendre comment pourrait évoluer la mortalité, nous chercherons également à utiliser de nouveaux modèles d'élaboration de tables prospectives, issus de la recherche d'experts, et qui pourraient permettre de pallier à certaines limites des modèles standards. Les résultats de l'application de l'ensemble de ces modèles seront appliqués sur les engagements d'un portefeuille de rentes espagnoles afin d'en comparer l'impact financier. Abstract Longevity, term qualified to describe the lengthening of life, represents a significant risk to insurers, welfare institutions and pension funds providing guarantees in annuities. Indeed an increase in life expectancy would direct consequence of extending the duration of payment of annuity. This risk is particularly present when the insured population is a population of retirees, who paid their premiums throughout their period of professional activity. The insurer would, in the case of a decrease in mortality, given its promise to pay annuities for a period longer than expected. This amount could not be recovered by adjusting premium payments from the insured. Therefore, there is this risk primarily on defined benefit products. To measure the risk of longevity, it is necessary to have tables taking into account the future evolution of mortality, such tables are called “Prospective tables”. In this memory we seek to evaluate the longevity risk of a portfolio of annuity held by AXA Spain. We will establish prospective tables looking over the standard models by basing on the Spanish national population. To better understand how mortality might evolve, we will also seek to use new development models tables, based on research of experts, which could enable to bear the some limitations of standard models. The results of all these models will be applied on the commitments of a Spanish annuities portfolio in order to compare their financial impact. Mémoire complet > Memoire_SamuelWeillULP.pdf