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Scénarios économiques en assurance


Cette page contient les codes utilisés dans le livre "Scénarios économiques en assurance" ainsi que diverses ressources sur le thème de la génération de scénarios économiques.

Elle propose notamment des exemples d'utilisation des packages ESG et ESTtoolkit.



1- Code de l'ouvrage

Les fichiers ci-dessous contiennent :

- les données de Friggit brutes d'une part et mises en forme d'autre part pour les besoins du calibrage ;
- les codes R relatifs au calibrage des modèles d'Ahlgrim et de Brennan et Xia ;
- les codes R relatifs aux projections à partir des modèles d'Ahlgrim et de Brennan et Xia ;

Calibrage des modèles
Projection de trajectoires
NB : les fichiers .txt de données sont dans le fichier Calibrage.zip

Les exemples de cette présentation sur les GSE en assurance sont construits avec ces codes.

2- Codes complémentaires

Les fichiers ci-dessous reprennent les codes utilisés pour les exemples de cette présentation sur les GSE en assurance.

Modèle de Merton et calcul de prix de ZC par simulation
Calcul du prix d'un ZC par simulation (repris de ce mémoire)
Convergence d'un BE évalué par simulation
Garantie plancher sur un contrat UC
Ce code est utilisé pour les applications de ce support

3- Packages ESG et ESGtoolkit

Le package R ESG propose une implémentation d'un générateur de scénarios économiques utilisable pour calculer des provisions en AOA pour des contrats d'épargne.

Le package ESGtoolkit vient compléter les outils proposés par ESG en fournissant une "boite à outils" destinées à la production de scénarios en probabilité historique en tenant compte de sctructures de dépendance non triviales et en proposant un grand nombre de modèles.

Une présentation de ces deux packages a été effectuée à l'occasion du workshop Rmetrics en juin 2014 à Paris, elle est accessible ici.

Documentation fonctionnelle package ESG
Présentation du package ESG
Exemple d'utilisation du package ESG
Codes utilisé dans la présentation à Rmetric (ESG et ESGtoolkit)