The Affine Arbitrage-Free Class of Nelson-Siegel Term Structure Models
Page précédente
Faire suivre
ce document
domaine
(s)
Finance, Mathématiques financières & Modèles d'actifs
projet(s)
ISFA - Modèles financiers en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
Informations sur les documents
Informations sur les documents
Type de document
Articles
Source
Federal Reserve Bank of San Francisco
Auteur(s)
CHRISTENSEN J.H.E.; DIEBOLD F.X.; RUDEBUSCH G.D.
Numéro
2007-20
Date de référence
03/01/2010
wp07-20bk.pdf
Source :
http://www.frbsf.org/economic-research/files/wp07-20bk.pdf
Lien permament :
https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/8B9EFF5B9486EC95C1257C6800254544