Retour à l'accueil Page précédente Références techniques Chercher un article Chercher un mémoire Envoyer cette page

Primes de risque et prix de marché du risque

Articles scientifiques

AHMAD R.; WILMOTT P. [2006] "The Market Price of Interest-rate Risk: Measuring and Modelling Fear and Greed in the Fixed-income Markets", Wilmott magazine

BALDUZZI P.; ROBOTTI C. [2001] "Minimum-Variance Kernels, Economic Risk Premia and Tests of Multi-beta Models", Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper, n°2001-24

CAJA A., PLANCHET F. [2010] "La mesure du prix de marché du risque : quels outils pour une utilisation dans les modèles en assurance ?", Assurances et gestion des risques, Vol.78 (3-4).

COCHRANE J.H.; PIAZZESI M. [2005] "Bond Risk Premia", The American Economic Review

DUFFEE G.R.; STANTON R.H. [2000] "EMM Estimation of Affine and Nonaffine Term Structure Models", Working Paper, Haas School of Business

MACRINA A. [2012] "Heat Kernel Framework for Asset Pricing in Finite Time", Working Paper, University College London.

MEHRA R. [2003] "The Equity Premium: Why Is It a Puzzle?", Financial Analysts Journal

STANTON R. [1997] "A Nonparametric Model of Term Structure Dynamics and the Market Price of Interest Rate Risk", Working Paper, Haas School of Business

TOROSANTUCCI L.; UBOLDI A.; BERNASCHI M. [2002] "Empirical evaluation of the market price of risk using the CIR model", International Journal of Theoretical and Applied Finance

ZEMMOUR J. [2002] "Un modèle d'équilibre partiel d'arbitrage multifactoriel: l'écueil des primes de risque des facteurs", CNRS, Working Paper

Mémoires d'actuariat (plus de références)

DASTARAC H.; SAUVEPLANE P. [2010] Les déflateurs stochastiques : quelle utilisation en assurance ?, Mémoire d'actuaire, ENSAE

SIJLAMASSI M.; OUAKNINE Y. [2004] Valorisation par les déflateurs stochastiques, Mémoire d'actuaire, ENSAE

Présentations

CAJA A. [2010] "Estimation des primes de risque", Présentation au séminaire Sépia du 15/04/2010

Internet

PLANCHET F. [2010] "Calibrage des primes de risque", blog Actu d'actuaires