Constant Proportion Portfolio Insurance in presence of Jumps in Asset Prices
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projet(s)ISFA - Modèles financiers en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceColumbia University
Auteur(s) CONT R.; TANKOV P.
Numéro
Date de référence 06/30/2007


cppi in presence of jumps in asset price.pdf

Source : http://www.cfe.columbia.edu/pdf-files/ContTankov2007_10.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/9034828CA6162F07C12577AE00246CB3