Quelques applications du filtre de Kalman en finance : estimation et prévision de la volatilité stochastique et du rapport cours-bénéfices
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domaine(s)Estimation, Finance
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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http://www.repad.org/ca/qc/uq/uqo/dsa/articlefiltredekalman.pdf

Document créé le 03/28/2009 par Frédéric PLANCHET/ Dernière mise à jour: 03/28/2009 par Frédéric PLANCHET