On Default Correlation: A Copula Function Approach
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domaine(s)Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Mesures de risque
projet(s)ISFA - Risque de crédit () / resp.: / intervenant:
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Type de document Articles
SourceRISKMETRICS
Auteur(s) LI D.X.
NuméroWorking Paper Number 99-07
Date de référence 04/01/2000


li.defaultcorrelation.pdf

Source : http://www.riskmetrics.com/publications/working_papers/default_correlation.html

Document créé le 07/25/2009 par Frédéric PLANCHET/ Dernière mise à jour: 07/25/2009 par Frédéric PLANCHET